股市波動黑手落網(wǎng) 上海破獲特大操縱期貨市場案

★介紹

監(jiān)管機構(gòu)認(rèn)為，伊世頓公司的期貨交易行為擴大了日內(nèi)交易價格波幅，與市場價格走勢存在關(guān)聯(lián)性，影響了當(dāng)時的市場交易價格和正常交易秩序

★基本案情

《證券日報》記者11月1日從公安部網(wǎng)站獲悉，公安機關(guān)打擊證券期貨領(lǐng)域違法犯罪又有新突破：經(jīng)過三個多月的縝密偵查，公安部指揮上海公安機關(guān)成功偵破一起以貿(mào)易公司為掩護，境外遙控指揮、境內(nèi)實施交易，作案手段隱蔽、非法獲利巨大的涉嫌操縱期貨市場犯罪案件。伊世頓國際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理高燕、業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理梁澤中以及華鑫期貨公司技術(shù)總監(jiān)金文獻(xiàn)等犯罪嫌疑人已被依法批準(zhǔn)逮捕，涉案資金已被公安機關(guān)依法凍結(jié)。

辦案民警介紹，今年6月初至7月初，證券期貨市場大幅波動，伊世頓公司在交易滬深300、中證500、上證50等股指期貨合約過程中，賣出開倉、買入開倉量在全市場中位居前列，該公司賬戶組平均下單速度達(dá)每0．03秒一筆，一秒內(nèi)最多下單31筆，且成交價格與市場行情的偏離度顯著高于其他程序化交易者。以6月26日的中證500主力合約為例，該公司賬戶組的賣開量占市場總賣出量30%以上的次數(shù)達(dá)400余次；以秒為單位計算，伊世頓賬戶組的賣開成交量在全市場中位列第一的次數(shù)為1200余次；其賣開成交價格與市場行情的偏離度為當(dāng)日程序化交易者前5名平均值的2倍多。據(jù)統(tǒng)計，僅6月初至7月初，該公司賬戶組凈盈利就達(dá)5億余元人民幣。

專案組查明，伊世頓公司系外籍人員ＧeorgyＺarya（音譯扎亞）、ＡntonＭurashov（音譯安東）在香港各自注冊成立一家公司后，于2012年9月份用兩家香港公司名義在江蘇省張家港保稅區(qū)以美元出資注冊成立的貿(mào)易公司。扎亞為伊世頓公司法定代表人，安東負(fù)責(zé)技術(shù)管理。兩人在公司成立前分別供職于歐洲的投資銀行和期貨公司，從事證券期貨交易工作。

據(jù)犯罪嫌疑人高燕等人交代，安東及其境外技術(shù)團隊設(shè)計研發(fā)出一套高頻程序化交易軟件，遠(yuǎn)程植入伊世頓公司托管在中國金融期貨交易所的服務(wù)器，以此操控、管理伊世頓賬戶組的交易行為。伊世頓賬戶組通過高頻程序化交易軟件自動批量下單、快速下單，申報價格明顯偏離市場最新價格，實現(xiàn)包括自買自賣（成交量達(dá)8110手、113億元人民幣）在內(nèi)的大量交易，利用保證金杠桿比例等交易規(guī)則，以較小的資金投入反復(fù)開倉、平倉，使盈利在短期內(nèi)快速放大，非法獲利高達(dá)20多億元人民幣。

監(jiān)管機構(gòu)認(rèn)為，伊世頓公司的期貨交易行為擴大了日內(nèi)交易價格波幅，與市場價格走勢存在關(guān)聯(lián)性，影響了當(dāng)時的市場交易價格和正常交易秩序。公安機關(guān)認(rèn)為，伊世頓公司異常交易行為符合操縱股指期貨市場的特征，涉嫌操縱期貨市場犯罪。

偵查還表明，高燕將巨額非法獲利中的近2億元人民幣通過犯罪嫌疑人邱某（另案處理）經(jīng)營的“地下錢莊”轉(zhuǎn)移出境，交給安東等境外人員。2015年1月份，高燕受扎亞指使，給予華鑫期貨公司技術(shù)總監(jiān)金文獻(xiàn)100多萬元人民幣作為好處費。金文獻(xiàn)在全面負(fù)責(zé)伊世頓公司與交易所、期貨商的對接工作中，隱瞞伊世頓公司實際控制的期貨賬戶數(shù)量，并協(xié)助伊世頓公司對高頻程序化交易軟件進(jìn)行技術(shù)偽裝，進(jìn)而違規(guī)進(jìn)場交易。金文獻(xiàn)還使用其銀行賬戶幫助伊世頓公司轉(zhuǎn)移資金。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。公安機關(guān)將進(jìn)一步加大國際合作力度，盡力將仍在境外的犯罪嫌疑人緝拿歸案。