第一條 為更好地服務(wù)實體企業(yè)客戶，豐富場外衍生品業(yè)務(wù)履約擔保品種類，根據(jù)《中國期貨業(yè)協(xié)會章程》、《期貨公司風(fēng)險管理公司業(yè)務(wù)試點指引》等自律規(guī)則，制定本細則。
第二條 本細則所稱標準倉單充抵場外衍生品交易保證金，是指期貨公司風(fēng)險管理公司（以下簡稱風(fēng)險管理公司）開展場外衍生品業(yè)務(wù)時，接受客戶以其自有的標準倉單作為場外衍生品交易履約擔保品的行為。
第三條 風(fēng)險管理公司接受客戶使用標準倉單充抵場外衍生品交易保證金，應(yīng)同時符合以下條件：
（一）已備案場外衍生品業(yè)務(wù)；
（二）已備案基差貿(mào)易、倉單服務(wù)業(yè)務(wù)，或受同一期貨公司控制的其他風(fēng)險管理公司已備案上述兩項業(yè)務(wù)；
（三）中國期貨業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）根據(jù)審慎原則規(guī)定的其他條件。
第四條 客戶充抵場外衍生品交易保證金的倉單，應(yīng)為期貨交易所認定的標準倉單，標準倉單市值計算按照交易所充抵期貨交易保證金的規(guī)則執(zhí)行。
客戶使用標準倉單實際充抵場外交易保證金的比例，應(yīng)不高于期貨交易所規(guī)定的充抵期貨交易保證金比例。
第五條 標準倉單充抵場外衍生品交易保證金的額度僅作為場外業(yè)務(wù)履約擔保，風(fēng)險管理公司不得將其以貨幣資金形式支付給客戶。
第六條 以標準倉單充抵場外衍生品交易保證金的客戶應(yīng)具有真實風(fēng)險管理需求，風(fēng)險管理公司不得為客戶高杠桿投機行為提供便利。
第七條 客戶應(yīng)通過期貨交易所標準倉單系統(tǒng)，辦理標準倉單轉(zhuǎn)出；風(fēng)險管理公司確認標準倉單轉(zhuǎn)入后，給予客戶相應(yīng)場外衍生品交易保證金充抵額度。
場外衍生品交易終止或當滿足雙方約定的條件時，風(fēng)險管理公司應(yīng)通過期貨交易所標準倉單系統(tǒng)，辦理標準倉單轉(zhuǎn)出手續(xù)，將標準倉單轉(zhuǎn)回至客戶。
第八條 風(fēng)險管理公司應(yīng)建立健全與標準倉單充抵場外衍生品交易保證金相適應(yīng)的制度方案、內(nèi)控流程、風(fēng)險控制措施，使其可以有效執(zhí)行。
第九條 充抵額度占用期間，風(fēng)險管理公司應(yīng)對標準倉單可充抵額度進行核算，妥善管理因標準倉單價值波動帶來的風(fēng)險，嚴格落實場外保證金追加制度流程。
第十條 風(fēng)險管理公司應(yīng)設(shè)定與資本實力、風(fēng)險承受能力相匹配的充抵規(guī)模和風(fēng)控限額，包括但不限于標準倉單品種集中度和單個客戶充抵規(guī)模等。
第十一條 風(fēng)險管理公司應(yīng)建立健全客戶違約情形下標準倉單及對應(yīng)現(xiàn)貨的處置方案及流程，妥善處理客戶違約風(fēng)險。
第十二條 風(fēng)險管理公司不符合本細則第三條規(guī)定條件的，應(yīng)當立即停止新增標準倉單充抵場外衍生品交易保證金，存續(xù)交易到期終止。
風(fēng)險管理公司不符合本細則第三條規(guī)定條件的，應(yīng)當于相關(guān)情形發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)以書面形式向協(xié)會報告。
第十三條 風(fēng)險管理公司接受客戶使用標準倉單充抵場外衍生品交易保證金前，應(yīng)向協(xié)會報送相關(guān)制度。
第十四條 風(fēng)險管理公司應(yīng)根據(jù)協(xié)會的相關(guān)要求，真實、準確、完整、及時履行相關(guān)信息報送義務(wù)。
第十五條 協(xié)會依據(jù)本細則對風(fēng)險管理公司接受客戶使用標準倉單充抵場外衍生品交易保證金進行自律檢查，檢查可通過現(xiàn)場或非現(xiàn)場方式進行，風(fēng)險管理公司應(yīng)予以配合。
第十六條 風(fēng)險管理公司存在以下情形的，協(xié)會可以視情節(jié)輕重，對風(fēng)險管理公司及相關(guān)責(zé)任人作出書面警示、約見談話的批評警示：
（一）違反本細則第四條至第七條規(guī)定，未按規(guī)定充抵場外衍生品交易保證金；
（二）違反本細則第八條至第十一條規(guī)定，內(nèi)部控制存在重大缺陷或者未有效執(zhí)行；
（三）違反本細則第十二條至第十四條規(guī)定，未按要求履行報送義務(wù)；
（四）協(xié)會認定的其他情形。
第十七條 風(fēng)險管理公司存在以下情形的，協(xié)會可以視情節(jié)輕重，對風(fēng)險管理公司作出訓(xùn)誡、公開譴責(zé)、限期整改、暫停部分會員權(quán)利、暫停或者取消會員資格的紀律懲戒，對相關(guān)責(zé)任人作出訓(xùn)誡、公開譴責(zé)等紀律懲戒：
（一）不符合本細則第三條規(guī)定條件，接受客戶使用標準倉單充抵場外衍生品交易保證金；
（二）未妥善處理客戶違約風(fēng)險，發(fā)生重大風(fēng)險事件或造成嚴重后果；
（三）協(xié)會認定的其他情形。
第十八條 本細則由中國期貨業(yè)協(xié)會負責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。
